Interest Rate Derivatives
In[1]:=
Term Structures
In[2]:=
In[3]:=
Out[3]=
In[4]:=
In[5]:=
Out[5]=
In[6]:=
Out[6]=
In[7]:=
In[8]:=
Out[8]=
In[9]:=
Out[9]=
Building up schedules
In[10]:=
Out[10]=
In[11]:=
Out[11]=
In[12]:=
Out[12]=
In[13]:=
Out[13]=
In[14]:=
Out[14]=
In[15]:=
Out[15]=
Pricing Engines
In[16]:=
In[17]:=
In[18]:=
In[19]:=
In[20]:=
Swaps
In[21]:=
In[22]:=
In[23]:=
In[24]:=
Out[24]=
In[25]:=
In[26]:=
Out[26]=
In[27]:=
Out[27]//TableForm=
Payment Date | Amount | Nominal | Accrual Start Date | Accrual End Date | Accrual Days | Index | Fixing Days | Fixing Dates | Day Counter | Accrual Period | Effective Rate | Floor | Gearing | Index Fixing | Conv. Adj. | Spread | Cap | Call Digital Payoff | Put Digital Payoff |
Wed 22 Feb 2012 | 22428.6 | 1.*10^^6 | Mon 22 Aug 2011 | Wed 22 Feb 2012 | 184 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Thu 18 Aug 2011 | Actual/360 | 0.511111 | 0.0438821 | #N/A | 1. | 0.0438821 | 0. | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Wed 22 Aug 2012 | 22182.2 | 1.*10^^6 | Wed 22 Feb 2012 | Wed 22 Aug 2012 | 182 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Mon 20 Feb 2012 | Actual/360 | 0.505556 | 0.0438768 | #N/A | 1. | 0.0438768 | 0. | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Fri 22 Feb 2013 | 22428.6 | 1.*10^^6 | Wed 22 Aug 2012 | Fri 22 Feb 2013 | 184 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Mon 20 Aug 2012 | Actual/360 | 0.511111 | 0.0438821 | #N/A | 1. | 0.0438821 | 0. | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Thu 22 Aug 2013 | 22059. | 1.*10^^6 | Fri 22 Feb 2013 | Thu 22 Aug 2013 | 181 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Wed 20 Feb 2013 | Actual/360 | 0.502778 | 0.0438742 | #N/A | 1. | 0.0438742 | 0. | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Mon 24 Feb 2014 | 22675.2 | 1.*10^^6 | Thu 22 Aug 2013 | Mon 24 Feb 2014 | 186 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Tue 20 Aug 2013 | Actual/360 | 0.516667 | 0.0438874 | #N/A | 1. | 0.0438874 | 0. | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Fri 22 Aug 2014 | 21812.6 | 1.*10^^6 | Mon 24 Feb 2014 | Fri 22 Aug 2014 | 179 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Thu 20 Feb 2014 | Actual/360 | 0.497222 | 0.0438689 | #N/A | 1. | 0.0438689 | -6.93889*10^^-18 | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Mon 23 Feb 2015 | 22551.9 | 1.*10^^6 | Fri 22 Aug 2014 | Mon 23 Feb 2015 | 185 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Wed 20 Aug 2014 | Actual/360 | 0.513889 | 0.0438848 | #N/A | 1. | 0.0438848 | 0. | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Mon 24 Aug 2015 | 22182.2 | 1.*10^^6 | Mon 23 Feb 2015 | Mon 24 Aug 2015 | 182 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Thu 19 Feb 2015 | Actual/360 | 0.505556 | 0.0438768 | #N/A | 1. | 0.0438768 | -6.93889*10^^-18 | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Mon 22 Feb 2016 | 22182.2 | 1.*10^^6 | Mon 24 Aug 2015 | Mon 22 Feb 2016 | 182 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Thu 20 Aug 2015 | Actual/360 | 0.505556 | 0.0438768 | #N/A | 1. | 0.0438768 | 0. | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Mon 22 Aug 2016 | 22182.2 | 1.*10^^6 | Mon 22 Feb 2016 | Mon 22 Aug 2016 | 182 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Thu 18 Feb 2016 | Actual/360 | 0.505556 | 0.0438768 | #N/A | 1. | 0.0438768 | -6.93889*10^^-18 | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Wed 22 Feb 2017 | 22428.6 | 1.*10^^6 | Mon 22 Aug 2016 | Wed 22 Feb 2017 | 184 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Thu 18 Aug 2016 | Actual/360 | 0.511111 | 0.0438821 | #N/A | 1. | 0.0438821 | 0. | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Tue 22 Aug 2017 | 22059. | 1.*10^^6 | Wed 22 Feb 2017 | Tue 22 Aug 2017 | 181 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Mon 20 Feb 2017 | Actual/360 | 0.502778 | 0.0438742 | #N/A | 1. | 0.0438742 | 0. | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Thu 22 Feb 2018 | 22428.6 | 1.*10^^6 | Tue 22 Aug 2017 | Thu 22 Feb 2018 | 184 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Fri 18 Aug 2017 | Actual/360 | 0.511111 | 0.0438821 | #N/A | 1. | 0.0438821 | 0. | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Wed 22 Aug 2018 | 22059. | 1.*10^^6 | Thu 22 Feb 2018 | Wed 22 Aug 2018 | 181 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Tue 20 Feb 2018 | Actual/360 | 0.502778 | 0.0438742 | #N/A | 1. | 0.0438742 | -6.93889*10^^-18 | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Fri 22 Feb 2019 | 22428.6 | 1.*10^^6 | Wed 22 Aug 2018 | Fri 22 Feb 2019 | 184 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Mon 20 Aug 2018 | Actual/360 | 0.511111 | 0.0438821 | #N/A | 1. | 0.0438821 | -6.93889*10^^-18 | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Thu 22 Aug 2019 | 22059. | 1.*10^^6 | Fri 22 Feb 2019 | Thu 22 Aug 2019 | 181 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Wed 20 Feb 2019 | Actual/360 | 0.502778 | 0.0438742 | #N/A | 1. | 0.0438742 | 0. | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Mon 24 Feb 2020 | 22675.2 | 1.*10^^6 | Thu 22 Aug 2019 | Mon 24 Feb 2020 | 186 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Tue 20 Aug 2019 | Actual/360 | 0.516667 | 0.0438874 | #N/A | 1. | 0.0438874 | 0. | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Mon 24 Aug 2020 | 22182.2 | 1.*10^^6 | Mon 24 Feb 2020 | Mon 24 Aug 2020 | 182 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Thu 20 Feb 2020 | Actual/360 | 0.505556 | 0.0438768 | #N/A | 1. | 0.0438768 | 0. | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Mon 22 Feb 2021 | 22182.2 | 1.*10^^6 | Mon 24 Aug 2020 | Mon 22 Feb 2021 | 182 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Thu 20 Aug 2020 | Actual/360 | 0.505556 | 0.0438768 | #N/A | 1. | 0.0438768 | 0. | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Mon 23 Aug 2021 | 22182.2 | 1.*10^^6 | Mon 22 Feb 2021 | Mon 23 Aug 2021 | 182 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Thu 18 Feb 2021 | Actual/360 | 0.505556 | 0.0438768 | #N/A | 1. | 0.0438768 | 0. | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
In[28]:=
In[29]:=
Out[29]=
In[30]:=
Out[30]=
In[31]:=
Out[31]//TableForm=
Payment Date | Amount | Nominal | Accrual Start Date | Accrual End Date | Accrual Days | Index | Fixing Days | Fixing Dates | Day Counter | Accrual Period | Effective Rate | Floor | Gearing | Index Fixing | Conv. Adj. | Spread | Cap | Call Digital Payoff | Put Digital Payoff |
Wed 22 Aug 2012 | 50000. | 1.*10^^6 | Mon 22 Aug 2011 | Wed 22 Aug 2012 | 360 | #N/A | #N/A | #N/A | 30/360 (Bond Basis) | 1. | 0.05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Thu 22 Aug 2013 | 50000. | 1.*10^^6 | Wed 22 Aug 2012 | Thu 22 Aug 2013 | 360 | #N/A | #N/A | #N/A | 30/360 (Bond Basis) | 1. | 0.05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Fri 22 Aug 2014 | 50000. | 1.*10^^6 | Thu 22 Aug 2013 | Fri 22 Aug 2014 | 360 | #N/A | #N/A | #N/A | 30/360 (Bond Basis) | 1. | 0.05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Mon 24 Aug 2015 | 50277.8 | 1.*10^^6 | Fri 22 Aug 2014 | Mon 24 Aug 2015 | 362 | #N/A | #N/A | #N/A | 30/360 (Bond Basis) | 1.00556 | 0.05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Mon 22 Aug 2016 | 49722.2 | 1.*10^^6 | Mon 24 Aug 2015 | Mon 22 Aug 2016 | 358 | #N/A | #N/A | #N/A | 30/360 (Bond Basis) | 0.994444 | 0.05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Tue 22 Aug 2017 | 50000. | 1.*10^^6 | Mon 22 Aug 2016 | Tue 22 Aug 2017 | 360 | #N/A | #N/A | #N/A | 30/360 (Bond Basis) | 1. | 0.05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Wed 22 Aug 2018 | 50000. | 1.*10^^6 | Tue 22 Aug 2017 | Wed 22 Aug 2018 | 360 | #N/A | #N/A | #N/A | 30/360 (Bond Basis) | 1. | 0.05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Thu 22 Aug 2019 | 50000. | 1.*10^^6 | Wed 22 Aug 2018 | Thu 22 Aug 2019 | 360 | #N/A | #N/A | #N/A | 30/360 (Bond Basis) | 1. | 0.05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Mon 24 Aug 2020 | 50277.8 | 1.*10^^6 | Thu 22 Aug 2019 | Mon 24 Aug 2020 | 362 | #N/A | #N/A | #N/A | 30/360 (Bond Basis) | 1.00556 | 0.05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Mon 23 Aug 2021 | 49861.1 | 1.*10^^6 | Mon 24 Aug 2020 | Mon 23 Aug 2021 | 359 | #N/A | #N/A | #N/A | 30/360 (Bond Basis) | 0.997222 | 0.05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
In[32]:=
In[33]:=
Out[33]=
In[34]:=
Out[34]=
In[35]:=
In[36]:=
Out[36]=
In[37]:=
Out[37]=
In[38]:=
Out[38]=
In[39]:=
In[40]:=
Out[40]=
In[41]:=
Out[41]=
In[42]:=
In[43]:=
Out[43]=
In[44]:=
Out[44]=
In[45]:=
Out[45]=
In[46]:=
Out[46]=
In[47]:=
In[48]:=
Out[48]//TableForm=
Payment Date | Amount | Nominal | Accrual Start Date | Accrual End Date | Accrual Days | Index | Fixing Days | Fixing Dates | Day Counter | Accrual Period | Effective Rate | Floor | Gearing | Index Fixing | Conv. Adj. | Spread | Cap | Call Digital Payoff | Put Digital Payoff |
Wed 22 Feb 2012 | 22428.6 | 1.*10^^6 | Mon 22 Aug 2011 | Wed 22 Feb 2012 | 184 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Thu 18 Aug 2011 | Actual/360 | 0.511111 | 0.0438821 | #N/A | 1. | 0.0438821 | 0. | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Wed 22 Aug 2012 | 22182.2 | 1.*10^^6 | Wed 22 Feb 2012 | Wed 22 Aug 2012 | 182 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Mon 20 Feb 2012 | Actual/360 | 0.505556 | 0.0438768 | #N/A | 1. | 0.0438768 | 0. | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Fri 22 Feb 2013 | 22428.6 | 1.*10^^6 | Wed 22 Aug 2012 | Fri 22 Feb 2013 | 184 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Mon 20 Aug 2012 | Actual/360 | 0.511111 | 0.0438821 | #N/A | 1. | 0.0438821 | 0. | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Thu 22 Aug 2013 | 22059. | 1.*10^^6 | Fri 22 Feb 2013 | Thu 22 Aug 2013 | 181 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Wed 20 Feb 2013 | Actual/360 | 0.502778 | 0.0438742 | #N/A | 1. | 0.0438742 | 0. | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Mon 24 Feb 2014 | 22675.2 | 1.*10^^6 | Thu 22 Aug 2013 | Mon 24 Feb 2014 | 186 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Tue 20 Aug 2013 | Actual/360 | 0.516667 | 0.0438874 | #N/A | 1. | 0.0438874 | 0. | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Fri 22 Aug 2014 | 21812.6 | 1.*10^^6 | Mon 24 Feb 2014 | Fri 22 Aug 2014 | 179 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Thu 20 Feb 2014 | Actual/360 | 0.497222 | 0.0438689 | #N/A | 1. | 0.0438689 | -6.93889*10^^-18 | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Mon 23 Feb 2015 | 22551.9 | 1.*10^^6 | Fri 22 Aug 2014 | Mon 23 Feb 2015 | 185 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Wed 20 Aug 2014 | Actual/360 | 0.513889 | 0.0438848 | #N/A | 1. | 0.0438848 | 0. | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Mon 24 Aug 2015 | 22182.2 | 1.*10^^6 | Mon 23 Feb 2015 | Mon 24 Aug 2015 | 182 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Thu 19 Feb 2015 | Actual/360 | 0.505556 | 0.0438768 | #N/A | 1. | 0.0438768 | -6.93889*10^^-18 | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Mon 22 Feb 2016 | 22182.2 | 1.*10^^6 | Mon 24 Aug 2015 | Mon 22 Feb 2016 | 182 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Thu 20 Aug 2015 | Actual/360 | 0.505556 | 0.0438768 | #N/A | 1. | 0.0438768 | 0. | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Mon 22 Aug 2016 | 22182.2 | 1.*10^^6 | Mon 22 Feb 2016 | Mon 22 Aug 2016 | 182 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Thu 18 Feb 2016 | Actual/360 | 0.505556 | 0.0438768 | #N/A | 1. | 0.0438768 | -6.93889*10^^-18 | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Wed 22 Feb 2017 | 22428.6 | 1.*10^^6 | Mon 22 Aug 2016 | Wed 22 Feb 2017 | 184 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Thu 18 Aug 2016 | Actual/360 | 0.511111 | 0.0438821 | #N/A | 1. | 0.0438821 | 0. | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Tue 22 Aug 2017 | 22059. | 1.*10^^6 | Wed 22 Feb 2017 | Tue 22 Aug 2017 | 181 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Mon 20 Feb 2017 | Actual/360 | 0.502778 | 0.0438742 | #N/A | 1. | 0.0438742 | 0. | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Thu 22 Feb 2018 | 22428.6 | 1.*10^^6 | Tue 22 Aug 2017 | Thu 22 Feb 2018 | 184 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Fri 18 Aug 2017 | Actual/360 | 0.511111 | 0.0438821 | #N/A | 1. | 0.0438821 | 0. | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Wed 22 Aug 2018 | 22059. | 1.*10^^6 | Thu 22 Feb 2018 | Wed 22 Aug 2018 | 181 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Tue 20 Feb 2018 | Actual/360 | 0.502778 | 0.0438742 | #N/A | 1. | 0.0438742 | -6.93889*10^^-18 | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Fri 22 Feb 2019 | 22428.6 | 1.*10^^6 | Wed 22 Aug 2018 | Fri 22 Feb 2019 | 184 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Mon 20 Aug 2018 | Actual/360 | 0.511111 | 0.0438821 | #N/A | 1. | 0.0438821 | -6.93889*10^^-18 | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Thu 22 Aug 2019 | 22059. | 1.*10^^6 | Fri 22 Feb 2019 | Thu 22 Aug 2019 | 181 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Wed 20 Feb 2019 | Actual/360 | 0.502778 | 0.0438742 | #N/A | 1. | 0.0438742 | 0. | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Mon 24 Feb 2020 | 22675.2 | 1.*10^^6 | Thu 22 Aug 2019 | Mon 24 Feb 2020 | 186 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Tue 20 Aug 2019 | Actual/360 | 0.516667 | 0.0438874 | #N/A | 1. | 0.0438874 | 0. | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Mon 24 Aug 2020 | 22182.2 | 1.*10^^6 | Mon 24 Feb 2020 | Mon 24 Aug 2020 | 182 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Thu 20 Feb 2020 | Actual/360 | 0.505556 | 0.0438768 | #N/A | 1. | 0.0438768 | 0. | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Mon 22 Feb 2021 | 22182.2 | 1.*10^^6 | Mon 24 Aug 2020 | Mon 22 Feb 2021 | 182 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Thu 20 Aug 2020 | Actual/360 | 0.505556 | 0.0438768 | #N/A | 1. | 0.0438768 | 0. | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Mon 23 Aug 2021 | 22182.2 | 1.*10^^6 | Mon 22 Feb 2021 | Mon 23 Aug 2021 | 182 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Thu 18 Feb 2021 | Actual/360 | 0.505556 | 0.0438768 | #N/A | 1. | 0.0438768 | 0. | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
In[49]:=
Out[49]//TableForm=
Payment Date | Amount | Nominal | Accrual Start Date | Accrual End Date | Accrual Days | Index | Fixing Days | Fixing Dates | Day Counter | Accrual Period | Effective Rate | Floor | Gearing | Index Fixing | Conv. Adj. | Spread | Cap | Call Digital Payoff | Put Digital Payoff |
Wed 22 Feb 2012 | 22428.6 | 1.*10^^6 | Mon 22 Aug 2011 | Wed 22 Feb 2012 | 184 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Thu 18 Aug 2011 | Actual/360 | 0.511111 | 0.0438821 | #N/A | 1. | 0.0438821 | 0. | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Wed 22 Aug 2012 | 22182.2 | 1.*10^^6 | Wed 22 Feb 2012 | Wed 22 Aug 2012 | 182 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Mon 20 Feb 2012 | Actual/360 | 0.505556 | 0.0438768 | #N/A | 1. | 0.0438768 | 0. | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Fri 22 Feb 2013 | 22428.6 | 1.*10^^6 | Wed 22 Aug 2012 | Fri 22 Feb 2013 | 184 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Mon 20 Aug 2012 | Actual/360 | 0.511111 | 0.0438821 | #N/A | 1. | 0.0438821 | 0. | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Thu 22 Aug 2013 | 22059. | 1.*10^^6 | Fri 22 Feb 2013 | Thu 22 Aug 2013 | 181 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Wed 20 Feb 2013 | Actual/360 | 0.502778 | 0.0438742 | #N/A | 1. | 0.0438742 | 0. | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Mon 24 Feb 2014 | 22675.2 | 1.*10^^6 | Thu 22 Aug 2013 | Mon 24 Feb 2014 | 186 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Tue 20 Aug 2013 | Actual/360 | 0.516667 | 0.0438874 | #N/A | 1. | 0.0438874 | 0. | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Fri 22 Aug 2014 | 21812.6 | 1.*10^^6 | Mon 24 Feb 2014 | Fri 22 Aug 2014 | 179 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Thu 20 Feb 2014 | Actual/360 | 0.497222 | 0.0438689 | #N/A | 1. | 0.0438689 | -6.93889*10^^-18 | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Mon 23 Feb 2015 | 22551.9 | 1.*10^^6 | Fri 22 Aug 2014 | Mon 23 Feb 2015 | 185 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Wed 20 Aug 2014 | Actual/360 | 0.513889 | 0.0438848 | #N/A | 1. | 0.0438848 | 0. | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Mon 24 Aug 2015 | 22182.2 | 1.*10^^6 | Mon 23 Feb 2015 | Mon 24 Aug 2015 | 182 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Thu 19 Feb 2015 | Actual/360 | 0.505556 | 0.0438768 | #N/A | 1. | 0.0438768 | -6.93889*10^^-18 | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Mon 22 Feb 2016 | 22182.2 | 1.*10^^6 | Mon 24 Aug 2015 | Mon 22 Feb 2016 | 182 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Thu 20 Aug 2015 | Actual/360 | 0.505556 | 0.0438768 | #N/A | 1. | 0.0438768 | 0. | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |
Mon 22 Aug 2016 | 22182.2 | 1.*10^^6 | Mon 22 Feb 2016 | Mon 22 Aug 2016 | 182 | Euribor6M Actual/360 | 2 | Thu 18 Feb 2016 | Actual/360 | 0.505556 | 0.0438768 | #N/A | 1. | 0.0438768 | -6.93889*10^^-18 | 0. | #N/A | #N/A | #N/A |