|   Home   |   Training   |           English Version

T R A I N I N G

Join our mailing list for the Mathematica in Finance Newsletter!

Numerische Methoden zur Bewertung von Finanzinstrumenten

- Implementierung, Anwendung und Analyse mit Mathematica

Inhalt:

Die Bedeutung numerischer Methoden für die Bewertung von Finanzinstrumenten nimmt ständig zu. In der Schulung werden die wichtigsten Methoden vorgestellt, implementiert und analysiert. Für die Implementierung wird die umfangreiche Funktionalität von Mathematica eingsetzt. Die graphischen und statistischen Analysemöglichkeiten erlauben es, die vorgestellten Methoden intensiv zu untersuchen. Das in der Schulung vermittelte Wissen kann anschließend verwendet werden, um numerische Methoden in klassischen Umgebungen wie C++, Java oder Fortran 90 umzusetzen.

Zielgruppe:

Vorläufige Agenda:

1. Tag  
 9.00 - 10.00 Modellierung mit Mathematica
- Wiederholung der wichtigsten Mathematica-Konstrukte
 10.00 - 12.00

Monte Carlo Methoden (I)
- Anwendungsbeispiel: Bewertung einer europäischen Putoption
- Anwendung varianzreduzierender Techniken
- Berechnung von Delta und Gamma

12.00 - 13.00

Monte Carlo Methoden (II)
- Einsatz von Quasi-Monte-Carlo-Methoden
- Anwendungsbeispiel: Bewertung einer Lookback-Option

14.00 - 15.00

Monte Carlo Methoden (III)
- Modellierung von Sprungprozessen
- Anwendungsbeispiel: Bewertung einer Kreditoption

15.00 - 17.00

Monte Carlo Methoden (IV)
- Modellierung mehrdimensionaler Prozesse
- Anwendungsbeispiel: Bewertung von Basketoptionen

2. Tag  
 9.00 - 11.00

Baumbewertungsverfahren (I)
- Implementierung und Analyse des Cox/Ross/Rubinstein-Baums
- Vergleich mit alternativen Bäumen
- Anwendung von varianzreduzierenden Techniken

11.00 - 13.00

Baumbewertungsverfahren (II)
- Implementierung und Analyse von Hull-White-Bäumen
- Anwendungsbeispiel: Bewertung von Swaptions

14.00 - 15.00 Finite Differenzenverfahren
- Implementierung und Analyse
- Anwendungsbeispiel
15.00 - 17.00

Explizite Differenzenverfahren
- Implementierung und Analyse
- Anwendungsbeispiel

 

Schulungsbegleitende Unterlagen:
Alle Teilnehmer erhalten eine CD-Rom mit allen in der Schulung eingesetzten Notebooks, sowie umfangreiche gedruckte Schulungsunterlagen.

Voraussetzungen:
Mathematica-Kenntnisse werden vorausgesetzt. Grundkenntnisse in der mathematischen Modellierung von Finanzthemen sollten vorhanden sein.

Veranstaltungskalender:

Termine

Veranstaltungsort 

 Sprache

Preis netto

Anmeldung

10./11.10.2002 Amsterdam englisch

Euro 1.200,-

CANdiensten

Inhouse-Schulungen:

Wir informieren Sie auch gern über unser Angebot von Inhouse-Schulungen. Diese bieten Ihnen die Möglichkeit, individuelle Schwerpunkte zu setzen. Wir sind offen für die Wünsche unserer Kunden. Daher: sprechen Sie uns an, wenn Sie einen Schulungsbedarf zu bestimmten Themenbereichen haben. Wir werden für Sie eine entsprechende Schulung konzipieren.

Send to a friend

|   top   |